Média e volatilidade anualizadas

A média e a volatilidade dos retornos mensais correspondem à média e ao desvio padrão em um horizonte de investimento mensal. Investidores anualizam essas estatísticas para mostrar o desempenho em um horizonte anual.

Para isso, o pacote PerformanceAnalytics tem as funções Return.annualized() e StdDev.annualized() para calcular, para você, o retorno médio (geometricamente) anualizado e o desvio padrão anualizado.

Lembre-se de que o Sharpe ratio é obtido pegando os retornos em excesso (subtraídos da taxa livre de risco) e dividindo pela volatilidade! Os pacotes PerformanceAnalytics e sp500_returns já estão pré-carregados para você.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

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Instruções do exercício

Use a função Return.annualized() para calcular a média anualizada de sp500_returns.
Use a função StdDev.annualized() para calcular o desvio padrão anualizado de sp500_returns.
Calcule o Sharpe Ratio anualizado usando comandos do pacote PerformanceAnalytics e atribua a ann_sharpe. Considere a taxa livre de risco igual a 0.
Obtenha todos os resultados acima de uma vez usando a função table.AnnualizedReturns().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Editar e executar o código