Avaliação de desempenho fora da amostra
Este exemplo mostra como seus retornos podem mudar com a alocação gerada por um portfólio otimizado. Você vai usar o portfólio de estimação (pf_estim) para avaliar o desempenho do seu portfólio no conjunto de retornos de avaliação (returns_eval).
Quão severa é a perda de optimalidade? Vamos comparar, para os pesos do portfólio em pf_estim, o desempenho que você esperava usando a amostra de estimação (returns_estim) com o retorno efetivo no período fora da amostra (returns_eval).
pf_estim, returns_estim e returns_eval já estão pré-carregados no seu ambiente de trabalho.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em R
Instruções do exercício
- Calcule os retornos do portfólio com rebalanceamento mensal usando os pesos
pf_estim$pwna amostra de estimaçãoreturns_estim. Chame isso dereturns_pf_estim. - Calcule os retornos do portfólio com rebalanceamento mensal usando os pesos
pf_estim$pwna amostra de avaliaçãoreturns_eval. Chame isso dereturns_pf_eval. - Use a função
table.AnnualizedReturns()emreturns_pf_estim. - Use a função
table.AnnualizedReturns()emreturns_pf_eval. Compare o retorno, o risco e o índice de Sharpe desses portfólios. Os resultados depf_evalsão o que você pode esperar em um desempenho real.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio