Investimento baseado em média-variância em ações do DJIA

Neste capítulo, você vai explorar a otimização de portfólios. Nos próximos exercícios, o foco serão as ações do Dow Jones Industrial Average (DJIA). Assim como o portfólio do S&P 500 estudado no Capítulo 2, o portfólio do Dow Jones Industrial Average é uma referência importante para o mercado acionário dos EUA. Ele investe em 30 grandes empresas de capital aberto sediadas nos Estados Unidos.

Você usará a amostra de retornos mensais de janeiro de 1991 até dezembro de 2015. Esses dados de retorno estão disponíveis no ambiente de trabalho na variável returns.

Suponha que você é um investidor que gosta de retornos altos e não gosta de risco. Você também está limitado a manter 100% do capital investido nas 30 ações do DJIA, e apenas pesos positivos são permitidos. Qual das afirmações a seguir é falsa: