A série temporal dos pesos

No exercício anterior, você explorou a funcionalidade da função Return.portfolio() e criou portfólios usando duas estratégias. Porém, ao definir o argumento verbose = TRUE em Return.portfolio(), você pode criar uma lista com os pesos e valores do início do período (BOP) e do fim do período (EOP), além dos retornos e contribuições do portfólio.

Você pode acessar esses dados a partir do objeto do tipo lista resultante de Return.portfolio(). A lista resultante contém $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value e $EOP.Value.

Neste exercício, você vai recriar os portfólios do exercício anterior, mas vai expandir criando uma lista de cálculos usando verbose = TRUE. Em seguida, você vai visualizar os pesos de fim de período da Apple.

O objeto returns já está pré-carregado no seu ambiente de trabalho.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

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Instruções do exercício

Defina o vetor eq_weights para dois ativos com pesos iguais.
Crie um portfólio de retornos usando a estratégia buy and hold e definindo verbose = TRUE. Chame-o de pf_bh.
Crie um portfólio de retornos usando a estratégia de rebalanceamento mensal e definindo verbose = TRUE. Chame-o de pf_rebal.
Crie um novo objeto chamado eop_weight_bh usando os pesos de fim de período de pf_bh.
Crie um novo objeto chamado eop_weight_rebal usando os pesos de fim de período de pf_rebal.
Plote os pesos de fim de período da Apple em eop_weight_bh usando plot.zoo(), e os pesos de fim de período da Apple em eop_weight_rebal usando plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) é usado para organizar os gráficos que você criar. Não altere esse código.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

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