A média e a volatilidade mensais
Você já criou os retornos mês a mês do S&P 500. Agora, será preciso fazer uma análise descritiva desses retornos.
Neste exercício, você vai calcular a média (aritmética e geométrica) e a volatilidade (desvio-padrão) dos retornos. Esses retornos estão disponíveis no seu ambiente de trabalho na variável sp500_returns.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em R
Instruções do exercício
- Calcule a média aritmética da série de retornos.
- Calcule a média geométrica da série de retornos usando
mean.geometric(). - Calcule o desvio-padrão da série de retornos.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Compute the mean monthly returns
# Compute the geometric mean of monthly returns
# Compute the standard deviation