Fator 1: desempenho individual dos ativos

O vídeo revisou três tipos de fatores que influenciam o desempenho de uma carteira: (i) o desempenho individual dos ativos em termos de risco e retorno, (ii) o peso de cada ativo na carteira e (iii) a correlação entre os retornos dos ativos.

Agora vamos analisar alguns dados para entender melhor esse resultado! Neste exemplo, você vai considerar investir – com frequência mensal – em ações dos EUA e títulos (bonds) dos EUA. Os retornos de cada ativo estão no seu ambiente como returns_equities e returns_bonds. Além disso, a carteira está alocada em 60/40, ou seja, todo mês você investe 60% em ações e 40% em títulos. Esses retornos da carteira estão armazenados em returns_6040.

Qual das afirmações a seguir sobre a relação entre o desempenho da carteira (investindo em ações e títulos) e o desempenho individual dos ativos (investindo em apenas um deles) é verdadeira?