Criando um diagrama de dispersão risco-retorno
Neste exemplo, você decidiu ampliar suas oportunidades de investimento criando uma carteira composta por um ETF de ações dos EUA (SPY), um ETF de títulos dos EUA (AGG), um fundo imobiliário (VNQ) e um ETF que acompanha o índice de commodities GSCI (GSG). O gráfico no ambiente exibe o desempenho desses investimentos.
Você também pode visualizar a atratividade relativa dos investimentos fazendo um gráfico de dispersão dos retornos médios em relação às volatilidades da carteira. Para isso, você precisa calcular as médias e as volatilidades de cada ativo. Isso corresponde a cada coluna na série de retornos returns.
Esses cálculos ficam fáceis usando a função apply() com o primeiro argumento sendo os dados de retorno, o segundo argumento com o valor 2 indicando que o cálculo deve ser por coluna, e o terceiro argumento sendo o nome da função que deve ser aplicada em cada coluna.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em R
Instruções do exercício
- Calcule o vetor de retornos médios desses quatro investimentos usando
apply()e chame-o demeans(Observe que você também poderia usarcolMeans()!). - Faça o mesmo para calcular o vetor de desvios padrão e chame-o de
sds. - Crie um gráfico de dispersão usando a função básica
plot, com as volatilidades no eixo x e as médias no eixo y. Rótulos e uma linha de referência no gráfico já foram adicionados para você. Não altere esse código!
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)