Explorando os retornos mensais das 30 ações do DJIA

Os retornos mensais de 1991 a 2015 das 30 ações do DJIA estão disponíveis no ambiente como a variável returns. Este exercício vai ajudar você a se familiarizar com os dados que serão usados no restante dos exercícios.

Lembre que, se calcularmos as médias coluna a coluna usando colMeans(returns) ou apply(returns, 2, "mean"), obtemos o retorno médio por ativo. Neste exercício, você vai calcular a média por linha. Você pode fazer isso de forma semelhante usando a função rowMeans() e fornecendo o argumento 1 em vez de dois para indicar cálculos por linha na função apply(). Assim, você obtém a série temporal de retornos do portfólio igualmente ponderado.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

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Instruções do exercício

Verifique se returns é um objeto da classe xts usando a função class().
Investigue as dimensões de returns usando dim().
Crie um vetor com as médias das linhas de returns usando a função rowMeans(). Atribua isso a ew_preturns. Observe que você também poderia ter usado apply() aqui.
A solução obtida com rowMeans() é um vetor numérico. Converta-o de volta para um objeto xts usando xts com o carimbo de série temporal igual às datas em returns.
Plote ew_preturns usando plot.zoo().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Editar e executar o código