Usuwanie sezonowych trendów za pomocą różnicowania sezonowego

W przypadku szeregów czasowych wykazujących trendy sezonowe można zastosować różnicowanie sezonowe, aby wyeliminować te powtarzające się wzorce. Na przykład dane miesięczne mogą wykazywać wyraźny wzorzec dwunastomiesięczny. W takich sytuacjach zmiany zachodzące z roku na rok bywają ciekawsze niż zmiany z miesiąca na miesiąc, które w dużej mierze odzwierciedlają ogólny schemat sezonowy.

Funkcja diff(..., lag = s) oblicza różnicę o opóźnieniu s lub sezonową serię zmian o długości s. W przypadku danych miesięcznych lub kwartalnych odpowiednią wartością s byłoby odpowiednio 12 lub 4. Domyślnie funkcja diff() ma ustawione lag = 1, co odpowiada pierwszemu różnicowaniu. Podobnie jak wcześniej, sezonowo zróżnicowana seria będzie miała s obserwacji mniej niż seria oryginalna.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Analiza szeregów czasowych w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Szereg czasowy x jest już wczytany i widoczny na sąsiednim wykresie – jego wartości mieszczą się w przedziale od poniżej -10 do powyżej +10. Zastosuj funkcję diff(..., lag = 4) do x i zapisz wynik jako dx.
Użyj funkcji ts.plot(), aby wyświetlić przekształcony szereg dx, i zwróć uwagę na zawężony zakres wartości na osi pionowej.
Wywołaj funkcję length() dwukrotnie, aby obliczyć liczbę obserwacji odpowiednio w x i dx.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <- 
  
# Plot dx
  

# View the length of x and dx, respectively

Edytuj i uruchom kod