Rozpoznaj model na podstawie wykresu szeregu czasowego

Teraz, gdy masz już za sobą symulowanie, dopasowywanie i generowanie prognoz na podstawie różnych modeli, powinieneś dobrze wiedzieć, jak wygląda każdy z nich i w jakich sytuacjach sprawdza się najlepiej.

Dla każdego z czterech modeli omawianych w tym kursie zasymulowano szereg czasowy – wyniki przedstawiono na czterech panelach wykresu po prawej stronie. Uwzględniono modele: szum biały (WN), błądzenie losowe (RW), autoregresję (AR) oraz prosty model średniej ruchomej (MA).

Dopasuj każdy wykres szeregu czasowego do odpowiedniego modelu: WN, RW, AR lub MA.