Wykresy punktowe dla par danych

Dane szeregów czasowych są często przedstawiane na wykresach liniowych. Na przykład wartości indeksów ze zbioru danych eu_stocks widoczne są na dołączonym wykresie. Przypomnij sobie, że eu_stocks zawiera dzienne ceny zamknięcia z lat 1991–1998 dla głównych indeksów giełdowych w Niemczech (DAX), Szwajcarii (SMI), Francji (CAC) i Wielkiej Brytanii (FTSE).

Warto również zbadać zależności dwuwymiarowe między parami szeregów czasowych. W tym ćwiczeniu skupimy się na relacji współczesnej, czyli na dopasowaniu obserwacji zachodzących w tym samym czasie, zarówno dla par wartości indeksów, jak i ich logarytmicznych stóp zwrotu. Funkcja plot(a, b) tworzy wykres punktowy, gdy jako argumenty podane zostaną dwa szeregi czasowe a i b.

Aby jednocześnie wyświetlić wykresy punktowe dla wszystkich par kilku aktywów, można użyć funkcji pairs(), która tworzy macierz wykresów punktowych. Gdy w cenach lub wartościach indeksów widoczne są wspólne trendy czasowe, zazwyczaj porównuje się ich stopy zwrotu lub logarytmiczne stopy zwrotu.

W tym ćwiczeniu przećwiczysz te umiejętności na danych eu_stocks. Ponieważ zwroty DAX i FTSE obejmują podobny zakres czasowy, możesz łatwo stworzyć ich wykres punktowy. Zwróć uwagę, że rozkład normalny ma eliptyczne linie równego prawdopodobieństwa, a pary danych pochodzące z wielowymiarowego rozkładu normalnego tworzą mniej więcej eliptyczną chmurę punktów. Czy któraś z par na macierzach wykresów punktowych wykazuje taki wzorzec – przed zastosowaniem transformacji logarytmicznej i po niej?

To ćwiczenie jest częścią kursu

Analiza szeregów czasowych w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj plot(), aby stworzyć wykres punktowy dla DAX i FTSE.
Użyj pairs(), aby stworzyć macierz wykresów punktowych dla czterech indeksów z eu_stocks.
Oblicz logreturns na podstawie eu_stocks za pomocą diff(log(___)).
Wywołaj ponownie plot(), aby wygenerować prosty wykres szeregu czasowego dla logreturns.
Wywołaj ponownie pairs(), aby wygenerować macierz wykresów punktowych dla logreturns.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Make a scatterplot of DAX and FTSE
plot(___, ___)

# Make a scatterplot matrix of eu_stocks
pairs(___)

# Convert eu_stocks to log returns
logreturns <- 

# Plot logreturns


# Make a scatterplot matrix of logreturns

Edytuj i uruchom kod