Szacowanie funkcji autokorelacji (ACF) dla autoregresji
Co zrobić, gdy trzeba oszacować funkcję autokorelacji na podstawie własnych danych? Służy do tego funkcja acf(), która szacuje autokorelację, analizując opóźnienia w danych. Domyślnie generuje wykres zależności między bieżącą obserwacją a kolejnymi opóźnieniami wstecz.
W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji acf(), aby oszacować funkcję autokorelacji dla trzech nowych symulowanych szeregów AR (x, y i z). Obiekty te mają parametry nachylenia odpowiednio 0,5, 0,9 i -0,75 i są przedstawione na załączonym wykresie.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza szeregów czasowych w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Użyj trzech wywołań funkcji
acf(), aby obliczyć ACF odpowiednio dlax,yiz.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z