1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w R
Connected

ćwiczenie

Szacowanie funkcji autokorelacji (ACF) dla autoregresji

Co zrobić, gdy trzeba oszacować funkcję autokorelacji na podstawie własnych danych? Służy do tego funkcja acf(), która szacuje autokorelację, analizując opóźnienia w danych. Domyślnie generuje wykres zależności między bieżącą obserwacją a kolejnymi opóźnieniami wstecz.

W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji acf(), aby oszacować funkcję autokorelacji dla trzech nowych symulowanych szeregów AR (x, y i z). Obiekty te mają parametry nachylenia odpowiednio 0,5, 0,9 i -0,75 i są przedstawione na załączonym wykresie.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj trzech wywołań funkcji acf(), aby obliczyć ACF odpowiednio dla x, y i z.