1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w R
Connected

ćwiczenie

Obliczanie przykładowych kowariancji i korelacji

Kowariancje próbkowe mierzą siłę liniowego związku między dopasowanymi parami zmiennych. Funkcja cov() pozwala obliczyć kowariancję dla pary zmiennych lub macierz kowariancji, gdy jako argument podasz macierz zawierającą kilka zmiennych. W tym drugim przypadku macierz jest symetryczna – kowariancje między zmiennymi znajdują się poza przekątną, a wariancje zmiennych leżą na przekątnej. Po prawej stronie widoczna jest macierz wykresów rozrzutu dla danych logreturns.

Kowariancje mają ogromne znaczenie w finansach, ale nie są unormowane i trudno je bezpośrednio interpretować. Korelacja to standaryzowana wersja kowariancji, której wartości mieszczą się w przedziale od -1 do 1. Wartości bliskie 1 co do modułu wskazują na silny liniowy związek między parami zmiennych. Funkcja cor() działa zarówno dla par zmiennych, jak i macierzy zawierającej kilka zmiennych, a wyniki interpretuje się analogicznie.

W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji cov() i cor() do eksploracji danych logreturns.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj cov(), aby obliczyć przykładową kowariancję między DAX_logreturns a FTSE_logreturns.
  • Wywołaj ponownie cov(), aby obliczyć przykładową macierz kowariancji dla logreturns.
  • Użyj cor(), aby obliczyć przykładową korelację między DAX_logreturns a FTSE_logreturns.
  • Wywołaj ponownie cor(), aby obliczyć przykładową macierz korelacji dla logreturns.