Obliczanie przykładowych kowariancji i korelacji

Kowariancje próbkowe mierzą siłę liniowego związku między dopasowanymi parami zmiennych. Funkcja cov() pozwala obliczyć kowariancję dla pary zmiennych lub macierz kowariancji, gdy jako argument podasz macierz zawierającą kilka zmiennych. W tym drugim przypadku macierz jest symetryczna – kowariancje między zmiennymi znajdują się poza przekątną, a wariancje zmiennych leżą na przekątnej. Po prawej stronie widoczna jest macierz wykresów rozrzutu dla danych logreturns.

Kowariancje mają ogromne znaczenie w finansach, ale nie są unormowane i trudno je bezpośrednio interpretować. Korelacja to standaryzowana wersja kowariancji, której wartości mieszczą się w przedziale od -1 do 1. Wartości bliskie 1 co do modułu wskazują na silny liniowy związek między parami zmiennych. Funkcja cor() działa zarówno dla par zmiennych, jak i macierzy zawierającej kilka zmiennych, a wyniki interpretuje się analogicznie.

W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji cov() i cor() do eksploracji danych logreturns.