Szacowanie funkcji autokorelacji (ACF) dla modelu średniej ruchomej
Skoro już zasymulowałeś dane MA za pomocą polecenia arima.sim(), warto teraz oszacować funkcje autokorelacji (ACF) dla tych danych. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, możesz użyć polecenia acf() do wygenerowania wykresów autokorelacji dla danych MA.
W tym ćwiczeniu użyjesz acf() do oszacowania ACF dla trzech zasymulowanych szeregów MA: x, y i z. Parametry nachylenia tych szeregów wynoszą odpowiednio 0,4, 0,9 i -0,75. Szeregi te przedstawiono na wykresie po prawej stronie.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza szeregów czasowych w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Użyj trzech wywołań
acf(), aby oszacować funkcje autokorelacji odpowiednio dlax,yiz.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z