1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w R
Connected

Exercise

Szacowanie funkcji autokorelacji (ACF) dla modelu średniej ruchomej

Skoro już zasymulowałeś dane MA za pomocą polecenia arima.sim(), warto teraz oszacować funkcje autokorelacji (ACF) dla tych danych. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, możesz użyć polecenia acf() do wygenerowania wykresów autokorelacji dla danych MA.

W tym ćwiczeniu użyjesz acf() do oszacowania ACF dla trzech zasymulowanych szeregów MA: x, y i z. Parametry nachylenia tych szeregów wynoszą odpowiednio 0,4, 0,9 i -0,75. Szeregi te przedstawiono na wykresie po prawej stronie.

Instructions

100 XP
  • Użyj trzech wywołań acf(), aby oszacować funkcje autokorelacji odpowiednio dla x, y i z.