1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w R
Connected

ćwiczenie

Charakterystyka finansowych szeregów czasowych

Dzienne stopy zwrotu z aktywów finansowych mają zazwyczaj kilka wspólnych cech. Zwroty w ciągu jednego dnia są zwykle niewielkie, a ich średnia zbliżona do zera. Jednocześnie wariancja i odchylenie standardowe mogą być stosunkowo duże. W ciągu kilku lat obserwuje się zwykle kilka bardzo wysokich zwrotów (co do wartości bezwzględnej). Te skrajne wartości pojawiają się jedynie przez kilka dni, ale odpowiadają za największe ruchy cen aktywów. Ze względu na te ekstremalne obserwacje rozkład dziennych stóp zwrotu nie jest normalny – ma ciężkie ogony i bywa skośny. Ogólnie rzecz biorąc, stopy zwrotu z pojedynczych akcji wykazują zazwyczaj jeszcze większą zmienność i więcej ekstremalnych obserwacji niż zwroty z indeksów.

W tym ćwiczeniu będziesz pracować ze zbiorem danych eu_percentreturns, który zawiera procentowe stopy zwrotu obliczone na podstawie danych eu_stocks. Dla każdego z czterech indeksów obliczysz średnią próbkową, wariancję i odchylenie standardowe.

Zwróć uwagę, że średni dzienny zwrot wynosi około 0, a odchylenie standardowe – około 1 punktu procentowego. Zastosuj też funkcje hist() i qqnorm(), aby wygenerować histogramy i wykresy kwantyl-kwantyl dla rozkładu normalnego dla każdego z indeksów.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj colMeans(), aby obliczyć średnią próbkową dla każdej kolumny w zbiorze eu_percentreturns.
  • Użyj apply(), aby obliczyć wariancję próbkową dla każdego indeksu. Pozostaw argument MARGIN ustawiony na 2 i ustaw argument FUN na var.
  • Wywołaj ponownie apply(), aby obliczyć odchylenie standardowe dla każdego indeksu. Zachowaj MARGIN równe 2, ale tym razem ustaw FUN na sd.
  • Uruchom pozostały kod, aby wyświetlić histogram i wykresy kwantyl-kwantyl procentowych stóp zwrotu dla każdego indeksu.