선급 vs 후급
후속 과제로, Cynthia의 상사는 지급이 1년 후부터 시작되는 후급 종신연금에 맞게 스크립트를 어떻게 조정할지 알아보라고 요청했어요.
Belgian 1999 여성 생명표는 life_table로 미리 로드되어 있으며, 이전 연습 문제의 해답 코드가 시작점으로 제공돼요. 함수 정의를 다시 확인하려면 콘솔에 life_annuity_due를 입력하세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 생명보험 상품 평가
연습 안내
life_annuity_due()함수를 바탕으로, 종신 후급연금의 EPV를 계산하는 새로운 함수life_immediate_annuity()를 작성하세요. 후급연금은 시점 0에서 급부가 지급되지 않으므로,kpx와discount_factors는 모두 시점 1부터 정의해야 해요.life_table을 사용해 (20)에 대해 이자율 2%가 일정할 때 종신 후급연금의 EPV를 계산하세요. 결과가 선급연금에 비해 1 EUR 낮은지 확인하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# EPV of a whole life annuity due for (20) at interest rate 2% using life_table
life_annuity_due(20, 0.02, life_table)
# Function to compute the EPV of a whole life immediate annuity for a given age, interest rate i and life table
life_immediate_annuity <- function(age, i, life_table) {
px <- ___
kpx <- ___(px[(age + 1):length(px)])
discount_factors <- (___) ^ - (___)
sum(___)
}
# EPV of a whole life immediate annuity for (20) at interest rate 2% using life_table
life_immediate_annuity(___, ___, ___)