より長い期間での正規性の検定
リターンをより長い期間で合算すると、中心極限定理の効果により、リターンはより正規分布に近づく傾向があります。
この演習では、第1章で学んだ集計関数を使って、2000〜2015年のダウ工業株29銘柄の各日対数リターンを含む djx_d を集計します。続いて、日次・週次・月次のリターンに対して Jarque-Bera 検定を適用します。djx_d はワークスペースに読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
djx_dの週次と月次の対数リターンを計算し、それぞれdjx_wとdjx_mに代入します。apply()を用いて、djx_dに含まれるダウ工業株の日次リターン各系列ごとに Jarque-Bera 検定の p 値を計算してください。- 同様に、
djx_wの週次株式リターンについても行ってください。 - 同様に、
djx_mの月次株式リターンについても行ってください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})