リスクファクターデータを探る：為替レート
複数の国にエクスポージャーを持つポートフォリオでは、外国為替（FX）レートに起因するリスクを考慮する必要があります。qrmdata パッケージには、USD（米ドル）や GBP（英ポンド）に対するスイスフランから日本円まで、多くの通貨の為替レートデータが含まれています。
この演習では、ユーロと英ポンドの対米ドル為替レートを含むデータセット "EUR_USD" と "GBP_USD" を確認します。次に、これらの時系列を結合し、2010〜2015年の期間で一緒にプロットします。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
qrmdataから為替データ"GBP_USD"と"EUR_USD"を読み込みます。plot()を使って各為替レートを個別にプロットします。plot()とGBP_USDの逆数を用いて、米ドルから英ポンドへの為替レートをプロットします。merge()を使って、GBP_USD、EUR_USDの順にデータを結合し、オブジェクトfxに代入します。fxから 2010〜15 年の為替レートを抽出し、fx0015に代入します。plot.zoo()を使ってfx0015をプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)