金利リターンの正規性を検定する
オブジェクト zcbx_m には、カナダの1年・5年・10年のゼロクーポン債利回りに対する月次対数リターン系列が含まれています。オブジェクト zcbx2_m には、対応する単純リターンが含まれています。いずれも多変量で、ワークスペースに読み込まれています。
この演習では、これらの金利リターン系列をプロットし、Q-QプロットとJarque-Bera検定で正規性を確認します。
このケースでは、単純リターンよりも対数リターンのほうが、非正規性の証拠がより明確に表れます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
zcbx_mとzcbx2_mを適切なプロット関数で描画し、パラメータtype = "h"を指定します。- 角括弧でインデックス指定し、
qqnorm()を使ってzcbx_mとzcbx2_mの第3成分系列のQ-Qプロットを作成します。 apply()を使って、zcbx_mとzcbx2_mの各成分系列の尖度を計算します。apply()を使って、zcbx_mとzcbx2_mの各成分系列に対してJarque-Bera検定を実行します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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