リスクファクターとリターン系列のさまざまな描画方法
複数の時系列を描画するには plot.zoo() が使えることは既に学びました。4次元の時系列 data に対して plot.zoo(data) を呼び出すと、デフォルトでは4つの別々のプロットが作成されます。すべての系列を1つの図に重ねて描くには、パラメータ plot.type = "single" を指定します。さらに、col で色を指定したり、type = "h" を使って点を線で結ぶ代わりに縦棒で表示することもできます。縦棒はリターンを見せる際に適している場合があります。
plot.zoo(x, plot.type, col = 1, type = "l", ...)
この演習では、plot.zoo() 関数を使って株式リスクファクターデータとその対応するリターンを、さまざまな方法で可視化します。多変量時系列 djstocks と DJ_const はワークスペースに用意されています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
djstocksを4つの別々のプロットで描画します。djstocksを1つのプロットに色1〜4で描画します。凡例を作るためのコードは用意されています。djstocksの対数リターンを計算し、djstocks_xに代入します。djstocks_xを4つの別々のプロットで描画します。djstocks_xを縦棒で4つの別々のプロットに描画します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot djstocks in four separate plots
___(___)
# Plot djstocks in one plot and add legend
___(___, ___, ___)
legend(julian(x = as.Date("2009-01-01")), y = 70, legend = names(DJ_const)[1:4], fill = 1:4)
# Compute log-returns and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot djstocks_x in four separate plots
___(___)
# Plot djstocks_x with vertical bars
___(___, ___)