リスク要因の時系列を探る：個別株式
一部のリスク管理では、株式リスクはインデックスを見るだけで十分にモデル化できます。より詳細に、株式ポートフォリオのリスクを捉えたい場合は、個々の株価まで掘り下げて分析します。
前のチャプターでは、DJ["2008/2009"] を使って、日付範囲インデックスを指定し、xts オブジェクトの特定の行からダウ平均のデータを抽出しました。特定の列からも抽出したい場合は、カンマに続けて文字列の列名や数値の列インデックスを角括弧内に追加します。複数列を選ぶには、これらの列指定子をベクトルに含めます。この [rows, columns] という形式は、R におけるほとんどの2次元オブジェクトのインデックス付けと一貫しています。
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
qrmdata パッケージには、あるインデックスを構成する個別銘柄、すなわちそのインデックスの「構成銘柄（constituents）」のデータも含まれています。ダウ平均の構成銘柄データは "DJ_const" に入っています。この演習では、まず含まれるすべての銘柄名を確認し、Apple と Goldman Sachs の株価を選択し、複数の時系列を表示できる plot.zoo() コマンドでプロットします。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
qrmdataからダウ構成銘柄データ"DJ_const"を読み込みます。names()でDJ_constに含まれる名前を確認し、head()で先頭の数行を表示します。- 2008〜2009年の Apple（
"AAPL"）と Goldman Sachs（"GS"）の株価だけを抽出し、オブジェクトstocksに代入します。 plot.zoo()を使ってstocksをプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)