リスクファクターの時系列を探る：株価指数
この演習では、株価指数を取り上げ、特定の期間にわたってプロットします。 この演習およびコース全体で使用するデータは、パッケージ qrmdata に含まれています。時系列を扱うために、パッケージ xts も必要です。
qrmdata ライブラリをアタッチすると（このコースを通して常にアタッチされています）、data() コマンドでデータセットを読み込めます。たとえば、data("FTSE") とすると、英国の FTSE (Financial Times Stock Exchange) 指数が読み込まれ、オブジェクト FTSE として参照できます。
もし特定の期間のデータを抽出したい場合、例えば 2000 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までなら、ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"] のように新しいオブジェクトを作成できます。
以降は、xts パッケージもすでにワークスペースに読み込まれている前提です。
このコースでは、忘れているかもしれない多くの概念に触れます。さっと復習したいときは、xts in R Cheat Sheet をダウンロードして手元に置いておくと便利です！
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
qrmdataからダウ・ジョーンズ指数"DJ"を読み込みます。head()とtail()を使って DJ 指数の先頭と末尾の数行を表示します。plot()を使って DJ 指数をプロットします。- 2008〜2009 年の危機期間の DJ 指数を抽出し、オブジェクト
dj0809に代入します。 - 上と同じ描画関数を使って
dj0809をプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)