週次損失のVaRを計算する

この最終演習では、returns データの週次損失に対するVaRの経験的推定を計算して、理解度を確認します。前の演習の分析を繰り返しますが、今回は次を行います。

1. apply.weekly() を使って、returns の週次対数リターンを求めます。
2. その週次対数リターンを lossop() に渡して、2つのリスク要因の損失をシミュレーションします。

lossop() 関数は、1週間の時間軸でオプション・ポートフォリオの損失と利得を正しく計算するように、作業スペース内で調整済みです。引数は次のとおりです。

lossop(xseries, S, sigma)

あなたの課題は、現在の株価が S = 120、現在のボラティリティが sigma = 0.25 のとき、returns にある欧州型コールオプションの価値の週次変化に対する99% VaRを計算することです。正しい答えはどれでしょうか。