国際株式ポートフォリオのリスク要因を調べる
英国、米国、スイスの株式に投資する英国の投資家は、5つのリスク要因にさらされています。データは多変量データセットの riskfactors に含まれています。
この演習では、これらのリスク要因が正規分布よりも厚い裾を持ち、ボラティリティが高く、強い系列相関に影響されることを示すために、これまで学んだテストや可視化手法を復習します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
riskfactorsをプロットする適切な関数を使ってください。riskfactorsの対数リターンを計算し、すべての系列で最初のNAを除去してreturnsに代入します。適切な関数でreturnsもプロットしてください。- 3つの引数を取る
apply()を使い、すべての系列に対して正規性の Jarque-Bera 検定を実行してください。 returnsの第5系列についてのみ、qqnorm()で正規分布に対する Q-Q プロットを作成し、続けてqqline()で基準線を追加してください。acf()を使って、まずリターンの標本自己相関（acf）、続いてリターンの絶対値の acf を描画してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values