為替リターンの正規性を検定する
これまで、この章の演習では株価指数リターンや個別株リターンの正規性を調べてきました。
これらの考え方を定着させるために、ここでは為替レートの対数リターンにも同様の手法を適用します。データセット fx_d には 2001〜2015 年の EUR/USD、GBP/USD、JPY/USD の日次対数リターンが、fx_m には対応する月次対数リターンが含まれています。どちらも多変量データで、ワークスペースに読み込まれています。
どの月次対数リターン系列が最も正規分布に近く見えますか？
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
fx_dの日次為替レート対数リターン系列を、適切な描画関数でプロットします。apply()を使って、fx_dの各系列に対して Jarque-Bera 検定を実行します。- 同じ描画関数を使い、パラメータ
type = "h"を指定して、fx_mの月次対数リターン系列をプロットします。 apply()を使って、fx_mの各系列に対して Jarque-Bera 検定を実行します。apply()を用いて、fx_mの各系列に Student t 分布を当てはめ、推定されたパラメータを取得するコードを補完します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the daily log-return series in fx_d
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_d
___(___)
# Plot the monthly log-return series in fx_m
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_m
___(___)
# Fit a Student t distribution to each of the series in fx_m
apply(___, ___, function(v){fit.st(v)$par.ests})