リターン系列を探る
リスクを分析するには、さまざまな期間における価格や金利の変動をモデル化することが重要です。これらの変動はリターンと呼ばれます。FTSE 株価指数の対数リターン（log-returns）を計算して ftse_x に代入するには、log() と diff() を続けて適用します。
> ftse_x <- diff(log(FTSE))
動画で見たように、この方法で差分をとると、時系列の最初の位置は常に NA になります。これは diff(log(FTSE))[-1] で取り除けます。ただし、本コースでは指示がある場合を除き、この操作を行う必要はありません。
この演習では、これまで扱ってきた株式および為替のリスクファクターについて、対数リターン系列を計算してプロットします。dj0809、djstocks、GBP_USD のデータセットは、あらかじめワークスペースに読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
dj0809に含まれる DJ 指数の対数リターンを計算し、オブジェクトdj0809_xに代入します。- リターン系列
dj0809_xをプロットします。 djstocksに含まれるすべての株価の対数リターンを計算し、djstocks_xに代入します。- 株式リターン
djstocks_xをプロットします。djstocks_xは複数の時系列を含む点に注意してください。 GBP_USDの為替レート系列の対数リターンを計算し、erate_xに代入します。- リターン系列
erate_xをプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)
# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot the two share returns
___(___)
# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)