対数リターン系列の集計

統計学でいう 集計データ（aggregate data） とは、複数の観測値をまとめたデータのことです。日次対数リターンを対応する apply.weekly()、apply.monthly()、apply.quarterly() 関数で合計することで、週次・月次・四半期の対数リターンを計算できることを学びました。

たとえば、単変量時系列 data と多変量時系列 mv_data について四半期リターンを作るには、次のコードが使えます。

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

この演習では、これらの関数を使って時系列データを集計し、結果をプロットする練習をします。ワークスペースには DJ と DJ_const のほか、2000〜2015年のダウ平均の「日次対数リターン」を含む djx、および 2000〜2015年の最初の4つの DJ_const 銘柄の「日次対数リターン」を含む djreturns が用意されています。単変量時系列には plot、多変量時系列には plot.zoo を使ってください。