Prendi confidenza con i dati
La scelta dell’investimento conta anche quando gli asset rischiosi sottostanti sono simili. Come primo esempio, consideriamo il prezzo azionario di Coca Cola Company e di PepsiCo da gennaio 2003 fino alla fine di agosto 2016.
Il grafico delle serie temporali mostra l’evoluzione del valore di un dollaro investito in ciascuna società. Come esercizio, traccia la serie temporale che mostra il valore relativo di un investimento in Coca Cola rispetto a un investimento in PepsiCo. Per farlo, puoi usare le serie dei prezzi corrispondenti, disponibili come variabili ko e pep nel tuo workspace.
Tre pacchetti importanti che userai in questo corso sono xts e zoo (molto usati con le serie temporali) e il pacchetto PerformanceAnalytics.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in R
Istruzioni dell'esercizio
- Definisci
ko_pepcome il rapporto che esprime il valore del prezzo dell’azione Coca Cola in termini del prezzo dell’azione PepsiCo. - Usa plot.zoo() per visualizzare l’andamento di questo rapporto nel tempo. Nota che quando il valore del rapporto è maggiore di 1, la performance di
koda gennaio 2003 è superiore a quella dipep. - Come linea di riferimento, usa abline() per includere una linea orizzontale con
h=1. Nota che dove il valore del rapporto è maggiore di uno, Coca Cola Company sovraperforma PepsiCo e viceversa.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1