La serie storica dei pesi

Nell'esercizio precedente, hai esplorato le funzionalità della funzione Return.portfolio() e creato portafogli usando due strategie. Tuttavia, impostando l'argomento verbose = TRUE in Return.portfolio() puoi creare, oltre ai rendimenti e ai contributi del portafoglio, anche un elenco di pesi e valori di inizio periodo (BOP) e fine periodo (EOP).

Puoi accedervi dall'oggetto lista risultante creato da Return.portfolio(). La lista risultante contiene $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value e $EOP.Value.

In questo esercizio ricreerai i portafogli dell'ultimo esercizio, ma estenderai il lavoro creando un elenco di calcoli usando verbose = TRUE. Poi visualizzerai i pesi di fine periodo di Apple.

L'oggetto returns è già caricato nel tuo workspace.

Questo esercizio fa parte del corso

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

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Istruzioni dell'esercizio

Definisci il vettore eq_weights per due asset con uguale peso.
Crea un portafoglio di rendimenti utilizzando la strategia buy and hold e impostando verbose = TRUE. Chiamalo pf_bh.
Crea un portafoglio di rendimenti utilizzando la strategia di ribilanciamento mensile e impostando verbose = TRUE. Chiamalo pf_rebal.
Crea un nuovo oggetto chiamato eop_weight_bh usando i pesi di fine periodo di pf_bh.
Crea un nuovo oggetto chiamato eop_weight_rebal usando i pesi di fine periodo di pf_rebal.
Traccia i pesi di fine periodo di Apple in eop_weight_bh usando plot.zoo(), e i pesi di fine periodo di Apple in eop_weight_rebal usando plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) viene usato per organizzare i grafici che crei. Non modificare questo codice.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

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