Analisi delle performance per sottoperiodi e funzione window
Nel precedente esercizio hai calcolato la misura di performance su ogni possibile campione di dimensione fissa facendo scorrere il tempo (rolling). Spesso però gli investitori sono interessati alla performance di una specifica finestra temporale. In R puoi creare sottoinsiemi di una serie temporale usando la funzione window(). Il primo argomento è la serie di rendimenti da sotto-selezionare. Il secondo è la data di inizio del sottoinsieme nel formato "YYYY-MM-DD", e il terzo è la data di fine nello stesso formato.
In questo esercizio lavorerai con i rendimenti giornalieri dell’S&P 500, disponibili nell’oggetto sp500_returns.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in R
Istruzioni dell'esercizio
- Compila gli argomenti mancanti per l’oggetto
sp500_2008in modo da ottenere il sottoinsieme dell’intero anno 2008. - Definisci l’oggetto
sp500_2014come i rendimenti del portafoglio S&P 500 per il 2014. - Alcune impostazioni del grafico sono aggiunte nella console di R. Lasciale così come sono!
- Traccia l’istogramma dei rendimenti del 2008 usando la funzione chart.Histogram(). Imposta l’argomento
methods = c("add.density", "add.normal")per visualizzare la stima non parametrica della densità e la densità assumendo una distribuzione normale. - Traccia lo stesso istogramma, ma per il 2014.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014