Non è finita qui

Ce l’hai fatta! In questo percorso hai visto come calcolare i rendimenti, analizzare la performance di un portafoglio e ottimizzare i portafogli. Sono competenze fondamentali: ogni volta che detieni o gestisci più di un’attività finanziaria, hai un portafoglio da considerare.

Ora è il momento di capitalizzare e ottenere un rendimento extra esplorando altri pacchetti R utili per l’analisi di portafoglio, come PortfolioAnalytics. Invece di ottimizzare il portafoglio minimizzando la varianza con un vincolo sul rendimento obiettivo, questo pacchetto ti consente di ottimizzare praticamente qualsiasi funzione obiettivo sotto tutti i vincoli possibili. Anche se la soluzione del problema non è fattibile, ti fornirà la migliore soluzione possibile usando euristiche, come l’evoluzione differenziale nel pacchetto R DEoptim. Poiché ho collaborato a entrambi i pacchetti, questo ultimo esercizio è un atto di spudorata auto‑promozione.

Divertiti!