La serie temporale dei rendimenti degli asset

Calcolare i rendimenti per un singolo periodo è abbastanza semplice in R. Quando i rendimenti vanno calcolati su date diverse, le funzioni Return.calculate() e Return.portfolio() del pacchetto R PerformanceAnalytics sono estremamente utili. Richiedono che i dati in input siano della classe di serie temporali xts, già precaricata. In questo esercizio esplorerai le funzionalità del pacchetto PerformanceAnalytics.

L'oggetto prices, che contiene i titoli Apple (aapl) e Microsoft (msft), è disponibile nell'area di lavoro.

Questo esercizio fa parte del corso

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

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Istruzioni dell'esercizio

Carica il pacchetto PerformanceAnalytics nella tua sessione R.
Dai un'occhiata alle prime e ultime sei righe di prices, usando rispettivamente head() e tail().
Usa la funzione Return.calculate() con unico argomento prices per calcolare, per ogni data, il rendimento come variazione percentuale del prezzo rispetto alla data precedente; chiama il risultato returns.
Stampa le prime sei righe di returns.
Rimuovi la prima riga di returns.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

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