Esplorare i rendimenti mensili dei 30 titoli del DJIA

I rendimenti mensili 1991-2015 dei 30 titoli del DJIA sono disponibili nell’area di lavoro come variabile returns. Questo esercizio ti aiuterà a prendere confidenza con i dati che userai per i prossimi esercizi.

Ricorda che, se calcoliamo le medie colonna per colonna con colMeans(returns) o apply(returns, 2, "mean"), ottieni il rendimento medio per asset. In questo esercizio, invece, calcolerai la media per riga. Puoi farlo in modo analogo usando la funzione rowMeans() oppure passando l’argomento 1 (invece di 2) per indicare il calcolo per riga nella funzione apply(). In questo modo ottieni la serie storica dei rendimenti per il portafoglio equamente pesato.

Questo esercizio fa parte del corso

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

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Istruzioni dell'esercizio

Verifica che returns sia un oggetto della classe xts usando la funzione class().
Esamina le dimensioni di returns usando dim().
Crea un vettore con le medie di riga di returns usando la funzione rowMeans(). Assegnalo a ew_preturns. Nota che avresti potuto usare anche apply().
Il risultato ottenuto con rowMeans() è un vettore numerico. Convertilo di nuovo in un oggetto xts usando xts, con gli stessi riferimenti temporali (date) di returns.
Rappresenta ew_preturns con plot.zoo().

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

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