Media e volatilità annualizzate

La media e la volatilità dei rendimenti mensili corrispondono rispettivamente alla media e alla deviazione standard su un orizzonte di investimento mensile. Gli investitori le annualizzano per rappresentare la performance su un orizzonte annuale.

Per farlo, il pacchetto PerformanceAnalytics mette a disposizione le funzioni Return.annualized() e StdDev.annualized() per calcolare per te la media (geometricamente) annualizzata e la deviazione standard annualizzata.

Ricorda che lo Sharpe ratio si ottiene prendendo i rendimenti in eccesso rispetto al tasso privo di rischio, e poi dividendoli per la volatilità! I pacchetti PerformanceAnalytics e sp500_returns sono già caricati per te.

Questo esercizio fa parte del corso

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

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Istruzioni dell'esercizio

Usa la funzione Return.annualized() per calcolare la media annualizzata di sp500_returns.
Usa la funzione StdDev.annualized() per calcolare la deviazione standard annualizzata di sp500_returns.
Calcola lo Sharpe Ratio annualizzato usando i comandi del pacchetto PerformanceAnalytics e assegnalo a ann_sharpe. Supponi che il tasso privo di rischio sia 0.
Ottieni tutti i risultati di cui sopra in un colpo solo usando la funzione table.AnnualizedReturns().

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Modifica ed esegui il codice