Calcola le medie delle colonne di returns (usando colMeans()), e chiamale stockmu.
Crea una sequenza (seq()) di lunghezza 50, che inizi da un tasso privo di rischio dell'1% e termini al valore massimo di stockmu, chiamata grid.
Inizializza due vettori vuoti con la stessa lunghezza di grid usando rep(), dove memorizzerai le medie e le deviazioni standard del portafoglio. Chiamali vpm e vpsd.
Inizializza una matrice vuota di 50 righe e 30 colonne. Chiamala mweights. Puoi usare la funzione matrix() per farlo.
Crea un ciclo for che inizi dal primo valore di grid e termini all'ultimo. Il ciclo for dovrebbe creare un portafoglio chiamato opt usando returns e con un rendimento target pari a grid.
A ogni iterazione, il ciclo for dovrebbe riempire i vettori vpm ($pm), vpsd ($ps) con i rispettivi valori estratti da opt.
Memorizza i pesi del portafoglio riga per riga in mweights ($pw).

La teoria moderna del portafoglio di Harry Markowitz