Driver 1: la performance dei singoli asset

Nel video abbiamo rivisto i tre tipi di driver della performance di un portafoglio: (i) la performance dei singoli asset in termini di rischio e rendimento, (ii) il peso in portafoglio di ciascun asset, (iii) la correlazione tra i rendimenti degli asset.

Ora analizziamo alcuni dati per capire meglio questo risultato! In questo esempio, ipotizzerai di investire – con frequenza mensile – in azioni USA e obbligazioni USA. I rendimenti dei singoli asset sono salvati nel tuo workspace come returns_equities e returns_bonds. Inoltre, il portafoglio è investito 60/40, cioè ogni mese investi il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni. I rendimenti di questo portafoglio sono salvati come returns_6040.

Quale delle seguenti affermazioni sul rapporto tra la performance del portafoglio (investire sia in azioni sia in obbligazioni) e la performance dei singoli asset (investire solo in uno dei due) è vera?