Valutazione su campioni separati
Nel capitolo 2 hai usato la funzione window() per creare un sottoinsieme dei rendimenti a scopo grafico. In questo esercizio userai window() per creare due campioni: un campione di stima e un campione di valutazione. L’esercizio mostra come i pesi di portafoglio possano cambiare modificando la finestra di stima.
Ricorda che la funzione window() ha gli argomenti x, start ed end, dove start ed end sono nel formato "YYYY-MM-DD".
L’oggetto returns è già caricato nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in R
Istruzioni dell'esercizio
- Crea il campione
returns_estimselezionando un sottoinsieme direturnsche inizia il 1° gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 2003. - Crea il campione
returns_evalselezionando un sottoinsieme direturnsche inizia il primo giorno del 2004 e termina l’ultimo giorno del 2015. - Crea un vettore di pesi massimi pari al 10%, con lunghezza uguale al numero di colonne di
returns, chiamatomax_weights. - Crea un portafoglio con il campione di stima chiamato
pf_estim, impostando il peso massimo (reshigh) amax_weights. - Crea un portafoglio con il campione di valutazione chiamato
pf_eval, impostando il peso massimo (reshigh) amax_weights. - Crea uno scatter plot dei pesi del portafoglio di valutazione rispetto ai pesi del portafoglio di stima (puoi usare
$pw). Se i pesi di portafoglio sono identici, dovrebbero disporsi sulla retta a 45 gradi.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create returns_estim
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")
# Create returns_eval
# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))
# Create portfolio with estimation sample
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)
# Create portfolio with evaluation sample
# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)