Investire nel DJIA basandosi su media e varianza

In questo capitolo esplorerai l’ottimizzazione di portafoglio. Nei prossimi esercizi ti concentrerai sulle azioni del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Come il portafoglio S&P 500 studiato nel Capitolo 2, anche il portafoglio Dow Jones Industrial Average è un importante riferimento per il mercato azionario statunitense. È investito in 30 grandi società pubbliche con sede negli Stati Uniti.

Utilizzerai il campione di rendimenti mensili da gennaio 1991 a dicembre 2015. Questi dati sui rendimenti sono disponibili nell’ambiente di lavoro come variabile returns.

Supponi di essere un investitore a cui piacciono i rendimenti elevati e che non ama il rischio. Sei anche vincolato a essere completamente investito nelle 30 azioni del DJIA e sono consentiti solo pesi positivi. Quale delle seguenti affermazioni è falsa: