Creare un diagramma di dispersione rischio-rendimento
In questo esempio, hai deciso di ampliare le tue opportunità di investimento creando un portafoglio composto da un ETF azionario USA (SPY), un ETF obbligazionario USA (AGG), un REIT (VNQ) e un ETF che replica l'indice di materie prime GSCI (GSG). Il grafico nell'ambiente mostra la performance di questi investimenti.
Puoi anche visualizzare l'attrattiva \u000brelativa\u000b degli investimenti creando uno scatter plot dei rendimenti medi rispetto alle volatilità del portafoglio. Per farlo, devi calcolare medie e volatilità per ciascun asset. Questo corrisponde a ciascuna colonna nella serie di rendimenti returns.
Questi calcoli diventano semplici usando la funzione apply() con come primo argomento i dati dei rendimenti, come secondo argomento il valore 2 che indica di eseguire il calcolo per colonna, e come terzo argomento il nome della funzione da applicare a ciascuna colonna.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in R
Istruzioni dell'esercizio
- Calcola il vettore dei rendimenti medi di questi quattro investimenti usando
apply()e chiamalomeans(nota che avresti potuto usare anchecolMeans()!). - Fai lo stesso per calcolare il vettore delle deviazioni standard e chiamalo
sds. - Crea uno scatter plot usando la funzione base
plot, con le volatilità sull'asse x e le medie sull'asse y. Etichette e linea di riferimento nel grafico sono già state aggiunte per te. Non modificare questo codice!
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)