Appliquer des tests de Ljung-Box à des rendements sur des intervalles plus longs

Que se passe-t-il si vous appliquez les mêmes analyses que dans l’exercice précédent aux rendements mensuels plutôt qu’aux rendements quotidiens ? La dépendance sérielle dans les données semble-t-elle augmenter ou diminuer ?

Les objets djx et djall de l’exercice précédent sont chargés dans votre espace de travail. Rappelez-vous que djall est une série multivariée.

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques avec R

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Instructions

Utilisez apply.monthly() pour sommer les rendements logarithmiques quotidiens de djx et affectez les rendements logarithmiques mensuels obtenus à djx_m.
Complétez Box.test() pour effectuer des tests de Ljung-Box sur les valeurs brutes et absolues de djx_m avec lag = 10.
Utilisez apply.monthly() pour créer des rendements logarithmiques mensuels pour toutes les séries de rendements quotidiens de djall et affectez les résultats à djall_m.
Complétez apply() pour effectuer des tests de Ljung-Box sur les valeurs brutes et absolues de chaque composante de djall_m avec lag = 10.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

Modifier et exécuter le code