Appliquer des tests de Ljung-Box aux données de rendement
Comme vous l’avez vu dans la vidéo, ce code applique le test de Ljung-Box aux données ftse avec un décalage (lag) de 10 :
Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")
Dans cet exercice, vous allez effectuer un test de Ljung-Box pour la corrélation sérielle sur la série temporelle djx, qui contient les rendements quotidiens de l’indice Dow Jones pour 2008-2011, ainsi que sur chacune des séries de rendements actions dans djall, qui contient les données du Dow Jones pour 2006-2015. Vous appliquerez ce test à la fois aux séries de rendements brutes et aux valeurs absolues des séries, que vous pouvez calculer avec abs(). Les objets djx et djall sont déjà chargés dans votre espace de travail.
Vous devriez constater que, tandis que l’hypothèse d’absence de corrélation sérielle est rejetée pour de nombreuses séries de rendements brutes, elle est massivement rejetée pour toutes les séries en valeurs absolues.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques avec R
Instructions
- Appliquez le test de Ljung-Box aux rendements de l’indice Dow Jones
djxavec un décalage de 10. - Appliquez le test de Ljung-Box aux valeurs absolues de
djxavec un décalage de 10. - Utilisez la fonction
apply()pour effectuer le test de Ljung-Box, avec un décalage de 10, pour chacune des séries de rendements actions dansdjall. - Utilisez la fonction
apply()pour effectuer le test de Ljung-Box, avec un décalage de 10, pour les valeurs absolues des données dansdjall.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)
# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)