Explorer des séries temporelles de facteurs de risque : indices actions

Dans cet exercice, vous allez examiner un indice actions et le tracer pour une plage de dates donnée. Les données utilisées dans cet exercice et dans le reste du cours sont contenues dans le package qrmdata. Vous aurez également besoin du package xts pour manipuler des séries temporelles.

Lorsque la bibliothèque qrmdata est chargée, comme ce sera le cas tout au long du cours, vous pouvez charger un jeu de données avec la commande data(). Par exemple, la commande data("FTSE") charge l’indice britannique FTSE (Financial Times Stock Exchange), que vous pouvez ensuite appeler l’objet FTSE.

Si vous souhaitez extraire les données pour une certaine plage de dates, par exemple du 1er avril au 30 juin 2000, vous pouvez créer un nouvel objet avec la commande ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

Désormais, le package xts sera également déjà chargé dans votre environnement de travail.

Ce cours couvre de nombreux concepts que vous avez peut‑être oubliés. Si vous avez besoin d’un rappel rapide, téléchargez la fiche mémo xts en R et gardez‑la à portée de main !

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques avec R

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Instructions

Chargez l’indice Dow Jones "DJ" depuis qrmdata.
Affichez les premières et dernières lignes de l’indice DJ avec head() et tail().
Tracez l’indice DJ avec plot().
Extrayez l’indice DJ pour la période de crise 2008-2009 et assignez-le à l’objet dj0809.
Tracez dj0809 en utilisant la même fonction de tracé que ci‑dessus.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Load DJ index
___(___)

# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)

# Plot DJ index
___(___)

# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___

# Plot dj0809
___(___)

Modifier et exécuter le code