Explorer des séries de rendements

Pour analyser le risque, l’essentiel est de modéliser les fluctuations des prix et des taux sur différentes périodes ; ces fluctuations sont appelées des rendements. Pour calculer les rendements logarithmiques de l’indice FTSE et les affecter à ftse_x, appliquez successivement les fonctions log() et diff() :

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, cette différenciation produit toujours une valeur NA en première position de la série temporelle, que vous pouvez ensuite supprimer avec diff(log(FTSE))[-1]. Cependant, vous n’aurez pas à le faire dans ce cours, sauf si cela est indiqué dans les instructions.

Dans cet exercice, vous allez calculer et tracer des séries de rendements logarithmiques pour les facteurs de risque actions et FX que vous avez déjà rencontrés. Les jeux de données dj0809, djstocks et GBP_USD ont été préchargés dans votre espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques avec R

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Instructions

Calculez les rendements logarithmiques de l’indice DJ dans dj0809 et affectez-les à l’objet dj0809_x.
Tracez la série de rendements dj0809_x.
Calculez les rendements logarithmiques de tous les cours de l’action dans djstocks et affectez-les à djstocks_x.
Tracez les rendements des actions djstocks_x. Notez que djstocks_x contient plusieurs séries temporelles.
Calculez les rendements logarithmiques de la série de taux de change GBP_USD et affectez-les à erate_x.
Tracez la série de rendements erate_x.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Modifier et exécuter le code