Explorer les données de facteurs de risque : taux de change
Pour un portefeuille exposé à différents pays, il est nécessaire de tenir compte du risque lié aux taux de change (foreign exchange, FX). Le package qrmdata inclut des données de taux de change pour de nombreuses devises, de la franc suisse au yen japonais, par rapport au USD (dollar des États-Unis) et au GBP (livre sterling du Royaume-Uni).
Dans cet exercice, vous allez examiner les jeux de données "EUR_USD" et "GBP_USD", qui contiennent respectivement les taux de change de l’euro et de la livre sterling vis-à-vis du dollar américain. Vous fusionnerez ensuite ces séries temporelles et les tracerez ensemble pour la période 2010–2015.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques avec R
Instructions
- Chargez les données de change
"GBP_USD"et"EUR_USD"depuisqrmdata. - Utilisez
plot()pour tracer chaque taux de change séparément. - Utilisez
plot()et l’inverse deGBP_USDpour tracer un taux de change dollar américain vers livre sterling. - Utilisez
merge()pour fusionner les donnéesGBP_USDetEUR_USD, dans cet ordre, sous le nom d’objetfx. - Extrayez de
fxles taux de change pour 2010–15 et affectez-les àfx0015. - Tracez
fx0015à l’aide deplot.zoo().
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)