Tester la normalité des rendements de taux d’intérêt

L’objet zcbx_m contient les séries de rendements logarithmiques mensuels pour les obligations canadiennes zéro-coupon à 1 an, 5 ans et 10 ans. L’objet zcbx2_m contient les rendements simples correspondants. Les deux sont multivariés et sont chargés dans votre espace de travail.

Dans cet exercice, vous allez tracer ces séries de rendements de taux d’intérêt, puis examiner leur normalité avec des Q-Q plots et des tests de Jarque-Bera.

Dans ce cas, les rendements logarithmiques montrent des signes plus nets de non-normalité que les rendements simples.

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques avec R

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Instructions

Tracez zcbx_m et zcbx2_m avec la fonction de tracé appropriée et le paramètre type = "h".
Utilisez des crochets pour l’indexation et qqnorm() pour créer des Q-Q plots de la 3e série composante de zcbx_m et zcbx2_m.
Utilisez apply() pour calculer la kurtosis de chaque série composante dans zcbx_m et zcbx2_m.
Utilisez apply() pour effectuer le test de Jarque-Bera sur chaque série composante dans zcbx_m et zcbx2_m.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Modifier et exécuter le code