Calcul du VaR pour des pertes hebdomadaires

Dans cet exercice final, vous allez valider votre compréhension en calculant une estimation empirique du VaR pour les pertes hebdomadaires dans les données returns. Vous devrez reprendre l’analyse de l’exercice précédent, mais cette fois-ci :

1. Calculez les rendements logarithmiques hebdomadaires de returns avec apply.weekly().
2. Utilisez ces rendements hebdomadaires pour simuler les pertes des deux facteurs de risque via lossop().

Notez que la fonction lossop() a été ajustée dans votre espace de travail pour calculer correctement les pertes et gains du portefeuille d’options sur un horizon d’une semaine. Elle prend toujours les arguments suivants :

lossop(xseries, S, sigma)

Votre objectif est de calculer le VaR à 99 % pour les variations hebdomadaires de valeur de l’option d’achat européenne dans returns lorsque le cours actuel de l’action est S = 120 et la volatilité actuelle est sigma = 0.25. Quelle est la bonne réponse ?