Explorer des séries temporelles de facteurs de risque : actions individuelles

Pour certaines applications en gestion des risques, il suffit de modéliser le risque actions à partir d’indices. Si vous souhaitez un modèle plus fin du risque dans un portefeuille d’actions, vous pouvez descendre au niveau des cours de chaque titre.

Dans le chapitre précédent, vous avez utilisé DJ["2008/2009"] pour extraire des lignes de l’objet xts du Dow Jones en indiquant une plage de dates comme index. Pour extraire aussi des colonnes particulières, vous pouvez ajouter un identifiant de colonne, par exemple un nom de chaîne ou un index numérique, dans les crochets après une virgule. Pour sélectionner plusieurs colonnes, mettez ces identifiants dans un vecteur. Ce format [rows, columns] est cohérent avec l’indexation de la plupart des autres objets bidimensionnels en R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Le package qrmdata inclut également des données pour certains constituants, c’est‑à‑dire les actions ou entreprises qui composent un indice plus large. Les données des constituants du Dow Jones se trouvent dans "DJ_const". Dans cet exercice, vous allez afficher le nom de toutes les actions, sélectionner les cours d’Apple et de Goldman Sachs, puis les tracer avec la commande plot.zoo() pour afficher plusieurs séries temporelles.

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques avec R

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Instructions

Chargez les données des constituants du DJ "DJ_const" depuis qrmdata.
Utilisez names() pour afficher les noms dans DJ_const et head() pour montrer les premières lignes.
Extrayez uniquement les cours d’Apple ("AAPL") et de Goldman Sachs ("GS") pour 2008‑2009 et assignez-les à l’objet stocks.
Tracez stocks avec plot.zoo().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

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