Analyse des facteurs de risque pour un portefeuille d’actions internationales
L’investisseur britannique exposé aux actions du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Suisse fait face à 5 facteurs de risque ; les données sont regroupées dans riskfactors, un jeu de données multivarié.
Dans cet exercice, vous allez revoir certains tests et techniques vus précédemment pour montrer que ces facteurs de risque ont des queues plus épaisses que la normale, sont très volatils et présentent de fortes dépendances sérielles.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques avec R
Instructions
- Utilisez la fonction appropriée pour tracer
riskfactors. - Calculez les rendements logarithmiques de
riskfactors, supprimez la première valeurNApour toutes les séries, et assignez le résultat àreturns. Utilisez la fonction appropriée pour tracerreturns. - Utilisez
apply()avec 3 paramètres pour effectuer le test de normalité de Jarque-Bera pour toutes les séries. - Utilisez
qqnorm()pour créer un Q-Q plot par rapport à la normale uniquement pour la 5e série de rendements dansreturns. Ensuite, ajoutez une droite de référence avecqqline(). - Utilisez
acf()pour afficher les ACF empiriques des rendements puis des valeurs absolues des rendements.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values