Modèle factoriel aux moindres carrés
Comme vous l’avez vu, il existe une corrélation négative entre les rendements trimestriels minimums et les taux de défaut hypothécaires entre 2005 et 2010. On peut le préciser avec un modèle factoriel en régression MCO (OLS).
Vous allez comparer trois modèles factoriels avec trois variables dépendantes trimestrielles différentes : les rendements moyens, les rendements minimums et la volatilité moyenne. La variable indépendante est le taux de défaut hypothécaire. Dans le résumé de régression, examinez la statistique t des coefficients pour évaluer la significativité statistique, ainsi que le R-carré global pour la qualité de l’ajustement.
La bibliothèque statsmodels.api est disponible sous le nom sm.
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Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())