CommencerCommencer gratuitement

Rupture structurelle pendant la crise : II

La vidéo a mis en évidence une rupture structurelle pour une relation simple entre la taille de la population et le temps en Chine. Dans cet exercice et le suivant, vous utiliserez la relation de modèle factoriel plus riche entre les rendements de portefeuille et les défauts hypothécaires du chapitre 1 pour tester une rupture structurelle autour de 2008, en calculant la statistique de test de Chow pour le modèle factoriel.

Pour commencer, après avoir importé l’API statsmodels, vous exécuterez une régression OLS pour la période 2005 – 2010, avec les rendements trimestriels minimaux port_q_min comme variable dépendante, et les défauts hypothécaires mort_del comme variable indépendante (plus un terme d’interception).

Notez la somme des résidus au carré ssr_total issue de l’objet result de la régression (elle sera fournie dans l’exercice suivant pour aider à dériver la statistique de test de Chow).

Cet exercice fait partie du cours

Gestion quantitative des risques en Python

Afficher le cours

Instructions

  • Importez l’API statsmodels.
  • Ajoutez un terme d’interception à la régression.
  • Utilisez OLS pour ajuster port_q_min en fonction de mort_del.
  • Extrayez et affichez la somme des résidus au carré.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
Modifier et exécuter le code